TBILLEQ和TBILLPRICE函数的使用方法:
功能说明:TBILLEQ函数的功能是根据指定国库券的成交日、到期日和贴现率,计算国库券的等效收益率。TBILLPRICE函数的功能是根据国库券的成交日、到期日和贴现率,计算面值$100的国库券的价格。
语法表达式:
- TBILLEQ(settlement, maturity, discount)
- TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)
参数说明:discount:一个大于0的数值,表示国库券的贴现率。
使用说明:参数settlement和maturity是由DATE函数输入的有效日期。如果日期是以文本形式输入的,那么函数将返回错误值。
TBILLEQ和TBILLPRICE函数实例:
实际应用:某投资机构在2009年4月15日购买了某债券,债券的到期日为2009年11月5日,债券贴现率为6.86%,求解该债券的等效收益率和价格。
根据上面的基础数据,具体的计算步骤如下:
(1)在单元格B5中输入公式”=TBILLEQ(B1,B2,B3)”,计算该债券的等效收益率。
(2)在单元格B6中输入表达式”=TBILLPRICE(B1,B2,B3)”,计算该债券的价格,得到的结果如图1所示。
图1 计算等效收益率和价格
应用说明:TBILLPRICE函数主要用来计算国库券的价格。